- 题名/责任者:
- 改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用/刘丽萍著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2020.12
- ISBN及定价:
- 978-7-03-067764-8/CNY79.00
- 载体形态项:
- 150页:图;24cm
- 个人责任者:
- 刘丽萍 著
- 学科主题:
- 数据模型-应用-组合投资-研究
- 中图法分类号:
- F830.59
- 一般附注:
- 本书受全国统计科学研究项目、贵州省科技厅项目资助
- 书目附注:
- 有书目 (第134-150页)
- 提要文摘附注:
- 当考虑的资产维度较高、数据量较大时，协方差阵的估计将面临着维数诅咒、噪声影响等诸多挑战，如何有效地对其进行估计成为统计领域中越来越重要的凾待解决的问题。本书在前人研究的基础之上，对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等多元GARCH模型进行了改进，通过模拟和实证研究发现：改进的多元GARCH模型明显提高了高维资产间协方差阵的估计效率，并且将其应用在投资组合时可以获得更高的收益。
- 使用对象附注:
- 本书适合统计学、金融学和数学等相关专业的研究人员和高校师生阅读，也可供从事金融高维或高频数据研究的工作者或对金融计量感兴趣的读者阅读。
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