MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：19
- 题名/责任者:
- 数字经济背景下金融衍生品的多重价值调整/冯美芳著
- 出版发行项:
- 上海:上海交通大学出版社,2025
- ISBN及定价:
- 978-7-313-32945-5/CNY86.00
- 载体形态项:
- 218页;24cm
- 个人责任者:
- 冯美芳 著
- 学科主题:
- 金融衍生产品-价值-研究
- 中图法分类号:
- F830
- 书目附注:
- 有书目 (第201-216页) 和索引
- 提要文摘附注:
- 本书主要探讨数字经济背景下金融衍生品的多重价值调整理论,介绍了数字经济的崛起及其对全球经济的影响, 详细分析了衍生品市场的定义、特点与功能, 以及金融衍生品的产生与发展,深入讨论了市场风险、交易对手风险及其管理策略, 并提出了多重价值调整理论, 包括信用价值调整、债务价值调整、资金价值调整、保证金价值调整等,着重探讨了跳跃风险和波动率风险对衍生品定价的影响,并提出了基于跳跃扩散模型、随机波动率模型及带跳的随机波动率模型的多重价值调整研究框架。整体而言,本书通过理论分析和模型构建, 为金融衍生品的定价和风险管理提供了新的视角和方法。
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