MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：13
- 题名/责任者:
- 金融实时数据分析方法/王亚楠著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2015
- ISBN及定价:
- 978-7-5096-3639-8/CNY49.00
- 载体形态项:
- 194页:图;24cm
- 个人责任者:
- 王亚楠, 1968- 著
- 学科主题:
- 金融-实时数据采集-分析
- 中图法分类号:
- F830.41
- 中图法分类号:
- F830.4
- 一般附注:
- 河北科技大学应急管理研究中心项目、河北科技大学博士基金项目资助
- 书目附注:
- 有书目 (第177-191页)
- 提要文摘附注:
- 金融实时数据是指交易过程中实时采集的数据，这些数据不仅包括实时价格与交易量信息，还包括交易发生时间间隔，交易发生之际市场交易指令簿实时状态信息。这类数据保存了更多的市场信息，对市场状况反映更真实。对此建模是近十年来发展起来的一种全新的建模方法，它开创了金融市场微观结构研究的新篇章，它的出现无论是对金融市场的完善还是对投资决策均有重要意义，本书稿对实时数据的建模方法及应用进行了研究。本书稿分为九章，包括绪论、金融市场微观结构理论、金融实时数据特征分析、自回归移动平均模型、波动率模型、ACD模型、SCD模型及其与ACD模型比较、构建基于SCD的实时数据模型、中国股票市场实时数据信息含量实例分析九方面的内容。
- 使用对象附注:
- 金融学研究人员。
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