MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：12
- 题名/责任者:
- 金融市场有效价差的估计方法/高扬著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2019.4
- ISBN及定价:
- 978-7-302-52391-8/CNY69.80
- 载体形态项:
- 142页:图;24cm
- 个人责任者:
- 高扬 著
- 学科主题:
- 金融市场-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 责任者附注:
- 高扬, 2015年7月获北京大学经济学博士学位, 现为北京工业大学经济与管理学院副教授, 硕士生导师。
- 书目附注:
- 有书目 (第119-123页)
- 提要文摘附注:
- 流动性是金融市场微观结构研究里的一个关键问题, 对于资产定价、市场有效性、公司财务以及风险管理等各类金融决策均有重要的意义, 而流动性的测度则是这一类问题的基础。本书将统计学与金融热点问题相结合, 研究市场微观结构中流动性的度量方法, 特别是关于交易成本的度量方法及其统计推断, 为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。由于流动性是个多维度的概念, 交易成本是其中重要的一个方面, 度量交易成本的基本方式是买卖价差, 而有效价差是常用的买卖价差指标。因此本书主要考虑交易成本特别是有效价差的推断方法, 具体包括: 两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。
- 使用对象附注:
- 本书的内容可以为金融学、统计学研究人员作为参考研究
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