MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：8
- 题名/责任者:
- 随机金融数学导论/王玉文,刘冠琦,王紫,陈婷婷编著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2015.1
- ISBN及定价:
- 978-7-03-042487-7/CNY128
- 载体形态项:
- 260页;24cm
- 丛编项:
- 研究生教学丛书
- 个人责任者:
- 王玉文 编著
- 个人责任者:
- 刘冠琦 编著
- 个人责任者:
- 王紫 编著
- 个人责任者:
- 陈婷婷 编著
- 学科主题:
- 金融-经济数学-研究生-教材
- 中图法分类号:
- F830
- 中图法分类号:
- F830
- 提要文摘附注:
- 本书是随机金融数学入门及引论教材。首先，基于离散时间金融模型描述了随机过程中一些基本概念：结合单时段金融模型、多时段二项式树模型，介绍随机变量的条件数学期望及离散参数鞅等。由此，介绍资产定价基本定理及离散框架下期权的定价公式。其次，基于连续时间金融模型，本书较系统介绍随机分析中的一些基本内容。例如：介绍了连续时间鞅、布朗运动、伊藤积分、伊藤公式、随机微分方程及其解的存在唯一性、Dynkin公式、Feymann-Kac定理、Girsanov定理及鞅表示定理等。介绍了金融市场可达性和完备性的随机刻画。在此基础上，介绍基本Black-Scholes模型的基本期权、奇异期权定价公式；进一步，介绍广义Black-Scholes模型的复杂欧式期权定价公式。在利用最优停时介绍了美式期权定价之后，本书最后介绍精算学初步——破产论及其与金融数学的联系。
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