MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：35
- 题名/责任者:
- 不确定性冲击对金融资产价格的影响机制研究:基于股票市场的视角/方彤著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2023
- ISBN及定价:
- 978-7-5218-4802-1/CNY46.00
- 载体形态项:
- 174页:图;24cm
- 并列正题名:
- Uncertainty shocks and financial asset prices:a perspective of the stock market
- 其它题名:
- 基于股票市场的视角
- 丛编项:
- 中国经济高质量发展研究丛书
- 个人责任者:
- 方彤 著
- 学科主题:
- 中国经济-影响-金融资产-研究
- 中图法分类号:
- F832
- 一般附注:
- 山东大学经济学院学术文库 财智睿读
- 责任者附注:
- 方彤, 山东大学经济学院副研究员, 硕士生当导师, 中央财经大学数量经济学博士, 美国加州大学河滨分校国家公派联合培养博士研究生。研究领域为气候金融、波动率建模和混频数据模型等。主要成果发表在《中国社会科学》《数量经济技术经济研究》等国内期刊以及Journal of Empirical Finance 和EconomicsLetters等SSCI期刊, 并被中国人民大学复印报刊资料多次全文转载。主持国家自然科学基金、山东省自然科学基金和山东省社科规划基金等。
- 书目附注:
- 有书目 (第151-174页)
- 提要文摘附注:
- 本书应用代表性市场的股票市场数据, 基于多种计量经济学模型方法, 从预测性、溢出性和非线性角度, 全面系统的探究不确定性冲击与金融资产价格之间的关系。经济不确定性涵盖更多的定价信息, 不仅包括宏观经济和金融市场基本面、经济政策、企业运行等, 还包含经济学家或投资者对未来预期的不确定性, 其复杂且全面的经济学内涵使其成为一种强力的资产定价因子。通过对已有研究的梳理和总结可以发现, 不确定性与资产定价的关系研究有待深入。考虑到不确定性与资产定价的研究近年来逐渐开展, 仍有诸多的新领域需要探索, 因此本书尝试从多个角度对不确定性与资产价格的动态关系进行分析和检验。
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