MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：11
- 题名/责任者:
- CAViaR模型方法及其实证研究/彭伟著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2017.3
- ISBN及定价:
- 978-7-03-051929-0/CNY49.00
- 载体形态项:
- 108页:图;26cm
- 个人责任者:
- 彭伟 著
- 学科主题:
- 金融风暴-风险管理-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.1
- 相关题名附注:
- 英文并列题名取自封面
- 书目附注:
- 有书目 (第101-108页)
- 提要文摘附注:
- 本书对CAViaR中的SAV模型、AS模型以及IG模型进行改进，并做实证分析，同时还通过DQ检验、RQ值和三个LR统计量进行模型的比较检验，分别对我国的四个股票大盘指数、汇率风险以及房地产风险进行实证研究。
- 使用对象附注:
- 经济学、管理学等相关学科的高等院校师生，从事风险管理的专业人员，以及对风险管理感兴趣的读者。
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