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• 010 __ |a 978-7-04-043274-9 |d CNY26.00

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• 200 1_ |a 数理金融基础 |A shu li jin rong ji chu |f 叶中行, 卫淑芝, 王安娇编著

• 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2015

• 215 __ |a 250页 |c 图 |d 23cm

• 300 __ |a 金融数学专业基础教材

• 320 __ |a 有书目 (第234-238页)

• 330 __ |a 本书第一章介绍了金融市场概览, 弥补了过去此类教材的缺失; 第二章着重介绍资产定价理论, 包括Sharpe的资本资产定价理论和罗斯 (Ross) 的套利定价理论; 第三章是Markowitz的均值-方差最优资产组合理论和算法; 第四至第八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价, 分别是债券、远期、期货、掉期 (互换) 和期权的定价理论和模型; 最后的第九章则简要介绍近年来越来越为金融理论和实务界重视的金融风险度量理论。在各章后还配有少量习题, 并配有主要名词的中英文对照表。本书大部分章节用到的数学只需要微积分和概率统计初步知识, 部分章节则需要最优化、随机过程和随机分析初步的知识。

• 606 0_ |a 金融学 |A jin rong xue |x 数理经济学 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 叶中行 |A Ye Zhonghang |4 编著

• 701 _0 |a 卫淑芝 |A Wei Shuzhi |4 编著

• 701 _0 |a 王安娇 |A Wang Anjiao |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20151127

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/1212