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• 010 __ |a 978-7-302-27712-5 |d CNY32.00

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• 200 1_ |a 金融工程理论与应用 |A Jin Rong Gong Cheng Li Lun Yu Ying Yong |f 朱顺泉编著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2012

• 215 __ |a 256页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 普通高校“十二五”规划教材 |A Pu Tong Gao Xiao “ Shi Er Wu ” Gui Hua Jiao Cai |i 金融学系列

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书的主要内容包括：①金融工程导论；②远期合约、期货合约及其定价；③期货合约的套期保 值；④多品种期货情况下的最优套期保值模型及其应用；⑤互换合约及其定价；⑥期权与二项式期权 定价模型及其应用；⑦Black—Scholes期权定价模型的推导；⑧Black-Scholes期权定价模型与应用； ⑨Black-Scholes期权定价模型的隐含波动率；⑩期权定价的有限差分计算；⑩期权定价的蒙特卡罗模 拟计算；⑩风险价值模型及其应用。

• 410 _0 |1 2001 |a 普通高校“十二五”规划教材 |i 金融学系列

• 606 0_ |a 金融学 |A Jin Rong Xue

• 690 __ |a F830 |v 5

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 朱顺泉 |A Zhu Shun Quan |4 编著

• 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20120529

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/946