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• 010 __ |a 978-7-5663-0270-0 |d CNY29.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 利率衍生品的定价与应用 |A Li Lu^ Yan Sheng Pin De Ding Jia Yu Ying Yong |d = Interest rate derivatives pricing and application |f 周丽著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 对外经济贸易大学出版社 |d 2012

• 215 __ |a 184页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 北京物资学院学术文库 |A Bei Jing Wu Zi Xue Yuan Xue Shu Wen Ku

• 300 __ |a 北京物资学院学术专著出版基金资助

• 320 __ |a 有书目 (第170-181页)

• 330 __ |a 本书对利率期限结构理论与模型的发展和研究成果进行综述，对应用利率期限结构模型为利率衍生品定价的方法进行全面总结，分析并解决利率期限结构中的难点问题，包括漂移项的非线性问题、波动项的条件异方差问题、突发事件引起的极端利率问题等。

• 410 _0 |1 2001 |a 北京物资学院学术文库

• 510 1_ |a Interest rate derivatives pricing and application |z eng

• 606 0_ |a 利率 |A Li Lu^ |x 金融衍生产品 |x 研究

• 690 __ |a F830.48 |v 5

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 周丽, |A Zhou Li |f 1979- |4 著

• 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20130311

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/987