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• 010 __ |a 978-7-302-52391-8 |d CNY69.80

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• 200 1_ |a 金融市场有效价差的估计方法 |d = Estimation of effective spread on financial markets |z eng |f 高扬著 |A jin rong shi chang you xiao jia cha de gu ji fang fa

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2019.4

• 215 __ |a 142页 |c 图 |d 24cm

• 314 __ |a 高扬, 2015年7月获北京大学经济学博士学位, 现为北京工业大学经济与管理学院副教授, 硕士生导师。

• 320 __ |a 有书目 (第119-123页)

• 330 __ |a 流动性是金融市场微观结构研究里的一个关键问题, 对于资产定价、市场有效性、公司财务以及风险管理等各类金融决策均有重要的意义, 而流动性的测度则是这一类问题的基础。本书将统计学与金融热点问题相结合, 研究市场微观结构中流动性的度量方法, 特别是关于交易成本的度量方法及其统计推断, 为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。由于流动性是个多维度的概念, 交易成本是其中重要的一个方面, 度量交易成本的基本方式是买卖价差, 而有效价差是常用的买卖价差指标。因此本书主要考虑交易成本特别是有效价差的推断方法, 具体包括: 两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。

• 333 __ |a 本书的内容可以为金融学、统计学研究人员作为参考研究

• 510 1_ |a Estimation of effective spread on financial markets |z eng

• 606 0_ |a 金融市场 |x 研究 |A jin rong shi chang

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 高扬 |4 著 |A gao yang