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• 010 __ |a 978-7-5096-3639-8 |d CNY49.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融实时数据分析方法 |A Jin Rong Shi Shi Shu Ju Fen Xi Fang Fa |d = Financial real time data analysis method |f 王亚楠著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2015

• 215 __ |a 194页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 河北科技大学应急管理研究中心项目、河北科技大学博士基金项目资助

• 320 __ |a 有书目 (第177-191页)

• 330 __ |a 金融实时数据是指交易过程中实时采集的数据，这些数据不仅包括实时价格与交易量信息，还包括交易发生时间间隔，交易发生之际市场交易指令簿实时状态信息。这类数据保存了更多的市场信息，对市场状况反映更真实。对此建模是近十年来发展起来的一种全新的建模方法，它开创了金融市场微观结构研究的新篇章，它的出现无论是对金融市场的完善还是对投资决策均有重要意义，本书稿对实时数据的建模方法及应用进行了研究。本书稿分为九章，包括绪论、金融市场微观结构理论、金融实时数据特征分析、自回归移动平均模型、波动率模型、ACD模型、SCD模型及其与ACD模型比较、构建基于SCD的实时数据模型、中国股票市场实时数据信息含量实例分析九方面的内容。

• 333 __ |a 金融学研究人员。

• 510 1_ |a Financial real time data analysis method |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 实时数据采集 |x 分析

• 690 __ |a F830.41 |v 5

• 690 __ |a F830.4 |v 4

• 701 _0 |a 王亚楠, |A Wang Ya Nan |f 1968- |4 著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20151021

• 905 __ |a WXCSXY |d F830.4/31