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• 010 __ |a 978-7-04-043298-5 |d CNY39.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 信用风险度量 |A Xin Yong Feng Xian Du Liang |f 魏丽, 满博宁主编

• 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2015

• 215 __ |a 193页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 高等学校信用管理专业主要课程系列教材 |A Gao Deng Xue Xiao Xin Yong Guan Li Zhuan Ye Zhu Yao Ke Cheng Xi Lie Jiao Cai

• 320 __ |a 有书目 (第189-193页)

• 330 __ |a 本书全面详细地介绍信用风险管理的基本原理和各种信用风险对冲工具，并运用经典的信用管理模型，对实务信用风险的评估和范例进行运算。重要内容包括：各种信用违约预测模型（Altman,Merton,KMV）、缩减式违约预测模型、信用违约掉期和总报酬掉期的实务应用，对冲公司和主权债的信用风险，同时对冲多家公司的信用风险（第一和n个违约信用挂钩），债权证券化（CDO）设计流程和案例分析，对冲信用风险的各种实务案例，在信用风险下债券、期权和利率掉期的定价和应用，如何估计信用违约相关系数和其信用风险管理的应用，信用评级动态与信用风险定价等。

• 333 __ |a 可为高校经济学专业教材。

• 410 _0 |1 2001 |a 高等学校信用管理专业主要课程系列教材

• 606 0_ |a 信用 |A Xin Yong |x 风险管理

• 690 __ |a F830.5 |v 5

• 701 _0 |a 魏丽 |A Wei Li |4 主编

• 701 _0 |a 满博宁 |A Man Bo Ning |4 主编

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20150511

• 905 __ |a WXCSXY |d F830.5/39