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• 010 __ |a 978-7-5203-3877-6 |d CNY38.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 几类金融随机模型的数值方法 |A ji lei jin rong sui ji mo xing de shu zhi fang fa |d Computational methods for several stochastic models in finance |f 周艳丽著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2019

• 215 __ |a 114页 |d 24cm

• 225 1_ |a 中南财经政法大学青年学术文库 |A Zhong Na Cai Jing Zheng Fa Da Xue Qing Nian Xue Shu Wen Ku |f 姚莉主编

• 300 __ |a 中南财经政法大学出版基金资助

• 330 __ |a 本书设计一类高阶算法对列维过程驱动的随机微分方程和延迟随机微分方程求解并将其应用于期权定价研究，并且还设计一类基于粒子群优化的参数校准算法对利率期限结构模型参数估计问题进行研究。

• 461 _0 |1 2001 |a 中南财经政法大学青年学术文库

• 510 1_ |a Computational methods for several stochastic models in finance |z eng

• 606 0_ |a 金融学 |A Jin Rong Xue |x 数值方法

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _0 |a 周艳丽 |A zhou yan li |4 著

• 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20191025

• 905 __ |a WXCSXY |d F830.49/109