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• 010 __ |a 978-7-302-58829-0 |b 精装 |d CNY169.00

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• 200 1_ |a Python金融风险管理FRM |A Python jin rong feng xian guan li FRM |i 实战篇 |f 姜伟生, 涂升主编 |g 安然, 芦苇, 张丰编著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2021.12

• 215 __ |a XI, 407页 |c 彩图 |d 27cm

• 300 __ |a FRM金融风险管理师零基础编程

• 330 __ |a 本书共分12章。本书的第1章讲解金融数据波动率计算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介绍随机过程，比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3章探讨蒙特卡罗模拟，特别是股价模拟和期权定价内容。第4章介绍常见的几种回归分析，比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6和7章内容探讨期权定价和分析，第5章以二叉树为主，第6章介绍BSM模型条件下的期权定价，第7章介绍希腊字母。第8、9和10章内容介绍风险管理，分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11和12章探讨投资组合相关内容。

• 333 __ |a 本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习。

• 606 0_ |a 软件工具 |A ruan jian gong ju |x 程序设计 |x 应用 |x 金融风险 |x 风险管理

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _0 |a 姜伟生 |A jiang wei sheng |4 主编

• 701 _0 |a 涂升 |A tu sheng |4 主编

• 702 _0 |a 安然 |A an ran |4 编著

• 702 _0 |a 芦苇 |A Lu Wei |4 编著

• 702 _0 |a 张丰 |A zhang feng |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20220302

• 905 __ |a WXCSXY |d F830.49/139