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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 连续时间金融模型的非参数统计分析 |A Lian Xu Shi Jian Jin Rong Mo Xing De Fei Can Shu Tong Ji Fen Xi |f 陈萍 ... [等] 著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2015

• 215 __ |a 181页 |c 图 |d 24cm |e 光盘1片

• 304 __ |a 题名页题其余责任者: 冯予, 赵慧秀, 蔡井伟

• 320 __ |a 有书目和索引

• 330 __ |a 本书系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用，主要包括一维扩散模型、时变扩散模型、多维扩散模型及随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究，并简要介绍了这些统计方法在投资目标设计与管理、动态金融风险度量以及期权定价等金融问题中的应用。

• 333 __ |a 可作为统计学、金融数学和金融工程类的理论研究者及金融分析师的参考资料，也可作为相关专业研究生的教材。

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济模型 |x 非参数统计 |x 统计分析

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 陈萍 |A Chen Ping |4 著

• 701 _0 |a 冯予 |A Feng Yu |4 著

• 701 _0 |a 赵慧秀 |A Zhao Hui Xiu |4 著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20150511

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/1227