机读格式显示(MARC)

• 000 01106nam1 2200241 450

• 001 0000113237

• 005 20111016145800.0

• 010 __ |a 978-7-03-031198-6 |d 40

• 100 __ |a 20100701d2010 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 利率期限结构模型 |A Li Lv Qi Xian Jie Gou Mo Xing |e 理论与实证 |f 周荣喜，杨丰梅编著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2011

• 215 __ |a 181页 |d 24cm

• 225 2_ |a 管理、决策与信息系统丛书 |A Guan Li 、jue Ce Yu Xin Xi Xi Tong Cong Shu

• 330 __ |a 本书系统地从静态的角度来研究了国内外利率期限结构模型，同时介绍动态利率模型，并紧密结合中国债券市场的实际来开展实证研究。具体包括：利率期限结构概述；利率期限结构样条模型；利率期限结构参数拟合模型；Fuzzy利率期限结构模型；基于线性规划的利率期限结构模型；基于智能算法的利率期限结构模型；基于组合优化的利率期限结构模型；利率期限结构均衡模型；无套利利率期限结构模型；利率期限结构模型的应用。

• 606 __ |a 金融学 |A Jin Rong Xue

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 周荣喜 |A Zhou Rong Xi |4 编著

• 701 _0 |a 杨丰梅 |A Yang Feng Mei |4 编著

• 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20111016

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/746