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• 010 __ |a 978-7-5096-8351-4 |d CNY88.00

• 100 __ |a 20220520d2022 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 中国金融期权市场 |A zhong guo jin rong qi quan shi chang |e 模型及应用研究 |d = Financial options market in China |e model and application research |f 李蓬实著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2022.04

• 215 __ |a 182页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 经管出版

• 300 __ |a 广东省哲学社会科学规划项目“基于中国股指期权市场数据的投资者情绪指数构建与应用研究” 2020年广东普通高校创新团队项目“区块链和科技金融研究团队” 2020年广东省哲学社会科学规划项目一般项目“我国债券市场的风险传染与危机处理机制研究”等资助

• 314 __ |a 李蓬实, 管理学博士, 东莞理工学院经济与管理学院特聘副教授、应用经济系副系主任。

• 320 __ |a 有书目 (第167-180页)

• 330 __ |a 本书主要研究内容是关于中国金融期权市场发展、期权定价模型理论及其应用。自2015年2月9日我国第一个场内期权上市以来, 至今已有4种金融期权上市交易。期权在我国金融市场的发展迅速, 在风险管理和投资领域的应用也会越来越广阔。本书主要介绍我国金融期权市场的发展、金融期权的品种以及常见的期权定价模型、期权希腊字母以及期权隐含波动率模型的相关理论, 同时结合中国金融期权市场的数据, 将上述模型和理论应用于我国金融期权的定价和风险管理中。

• 510 1_ |a Financial options market in China |e model and application research |z eng

• 606 0_ |a 期权交易 |A qi quan jiao yi |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.53 |v 5

• 690 __ |a F832 |v 4

• 701 _0 |a 李蓬实 |A li peng shi |4 著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20220520

• 905 __ |a WXCSXY |d F832/732