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• 005 20111016105200.0

• 010 __ |a 978-7-03-028527-0 |d CNY32.00

• 100 __ |a 20101012d2010 em y0chiy50 ea

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 |A ji yu tiao kuo san he sui ji xiang guan de jin rong yan sheng chan pin ding jia mo xing yan jiu |e 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象 |f 杨瑞成，秦学志，陈田著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2010

• 215 __ |a 216页 |d 24cm

• 300 __ |a 本书由国家自然科学基金(70771018) 山东省自然科学基金(ZR2009HL002) 鲁东大学学科建设经费资助出版

• 330 __ |a 本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券(CDO)为研究对象，探讨了债务抵押证券(CDO)的定价模型构建及定价机理。

• 606 0_ |a 金融衍生产品 |A Jin Rong Yan Sheng Chan Pin |x 定价模型 |x 研究

• 606 0_ |a 金融衍生产品 |A Jin Rong Yan Sheng Chan Pin

• 606 0_ |a 定价模型 |A Ding Jia Mo Xing

• 690 __ |a F830.9 |v 4

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 杨瑞成 |A yang rui cheng |f (1970~) |4 著

• 701 _0 |a 秦学志 |A qin xue zhi |f (1965~) |4 著

• 701 _0 |a 陈田 |A chen tian |f (1981~) |4 著

• 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20111016

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/691