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• 200 1_ |a 随机金融数学导论 |A Sui Ji Jin Rong Shu Xue Dao Lun |9 sui ji jin rong shu xue dao lun |f 王玉文,刘冠琦,王紫,陈婷婷编著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2015.1

• 215 __ |a 260页 |d 24cm

• 225 2_ |a 研究生教学丛书 |A Yan Jiu Sheng Jiao Xue Cong Shu

• 330 __ |a 本书是随机金融数学入门及引论教材。首先，基于离散时间金融模型描述了随机过程中一些基本概念：结合单时段金融模型、多时段二项式树模型，介绍随机变量的条件数学期望及离散参数鞅等。由此，介绍资产定价基本定理及离散框架下期权的定价公式。其次，基于连续时间金融模型，本书较系统介绍随机分析中的一些基本内容。例如：介绍了连续时间鞅、布朗运动、伊藤积分、伊藤公式、随机微分方程及其解的存在唯一性、Dynkin公式、Feymann-Kac定理、Girsanov定理及鞅表示定理等。介绍了金融市场可达性和完备性的随机刻画。在此基础上，介绍基本Black-Scholes模型的基本期权、奇异期权定价公式；进一步，介绍广义Black-Scholes模型的复杂欧式期权定价公式。在利用最优停时介绍了美式期权定价之后，本书最后介绍精算学初步——破产论及其与金融数学的联系。

• 461 _0 |1 2001 |a 研究生教学丛书

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济数学 |x 研究生 |j 教材

• 690 __ |a F830 |v 5

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 王玉文 |A Wang Yu Wen |9 wang yu wen |4 编著

• 701 _0 |a 刘冠琦 |A Liu Guan Qi |9 liu guan qi |4 编著

• 701 _0 |a 王紫 |A Wang Zi |9 wang zi |4 编著

• 701 _0 |a 陈婷婷 |A Chen Ting Ting |9 chen ting ting |4 编著

• 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20150607

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/1204