MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：29
- 题名/责任者:
- Python金融风险管理FRM.实战篇/姜伟生, 涂升主编 安然, 芦苇, 张丰编著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2021.12
- ISBN及定价:
- 978-7-302-58829-0 精装/CNY169.00
- 载体形态项:
- XI, 407页:彩图;27cm
- 个人责任者:
- 姜伟生 主编
- 个人责任者:
- 涂升 主编
- 个人次要责任者:
- 安然 编著
- 个人次要责任者:
- 芦苇 编著
- 个人次要责任者:
- 张丰 编著
- 学科主题:
- 软件工具-程序设计-应用-金融风险-风险管理
- 中图法分类号:
- F830.49
- 一般附注:
- FRM金融风险管理师零基础编程
- 提要文摘附注:
- 本书共分12章。本书的第1章讲解金融数据波动率计算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介绍随机过程，比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3章探讨蒙特卡罗模拟，特别是股价模拟和期权定价内容。第4章介绍常见的几种回归分析，比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6和7章内容探讨期权定价和分析，第5章以二叉树为主，第6章介绍BSM模型条件下的期权定价，第7章介绍希腊字母。第8、9和10章内容介绍风险管理，分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11和12章探讨投资组合相关内容。
- 使用对象附注:
- 本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习。
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