MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：11
- 题名/责任者:
- 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究:以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象/杨瑞成，秦学志，陈田著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2010
- ISBN及定价:
- 978-7-03-028527-0/CNY32.00
- 载体形态项:
- 216页;24cm
- 个人责任者:
- 杨瑞成 (1970~) 著
- 个人责任者:
- 秦学志 (1965~) 著
- 个人责任者:
- 陈田 (1981~) 著
- 学科主题:
- 金融衍生产品-定价模型-研究
- 学科主题:
- 金融衍生产品
- 学科主题:
- 定价模型
- 中图法分类号:
- F830.9
- 中图法分类号:
- F830
- 一般附注:
- 本书由国家自然科学基金(70771018) 山东省自然科学基金(ZR2009HL002) 鲁东大学学科建设经费资助出版
- 提要文摘附注:
- 本书以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券(CDO)为研究对象，探讨了债务抵押证券(CDO)的定价模型构建及定价机理。
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