MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：24
- 题名/责任者:
- 中国金融期权市场:模型及应用研究/李蓬实著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2022.04
- ISBN及定价:
- 978-7-5096-8351-4/CNY88.00
- 载体形态项:
- 182页:图;24cm
- 并列正题名:
- Financial options market in China:model and application research
- 个人责任者:
- 李蓬实 著
- 学科主题:
- 期权交易-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.53
- 中图法分类号:
- F832
- 一般附注:
- 经管出版
- 一般附注:
- 广东省哲学社会科学规划项目“基于中国股指期权市场数据的投资者情绪指数构建与应用研究” 2020年广东普通高校创新团队项目“区块链和科技金融研究团队” 2020年广东省哲学社会科学规划项目一般项目“我国债券市场的风险传染与危机处理机制研究”等资助
- 责任者附注:
- 李蓬实, 管理学博士, 东莞理工学院经济与管理学院特聘副教授、应用经济系副系主任。
- 书目附注:
- 有书目 (第167-180页)
- 提要文摘附注:
- 本书主要研究内容是关于中国金融期权市场发展、期权定价模型理论及其应用。自2015年2月9日我国第一个场内期权上市以来, 至今已有4种金融期权上市交易。期权在我国金融市场的发展迅速, 在风险管理和投资领域的应用也会越来越广阔。本书主要介绍我国金融期权市场的发展、金融期权的品种以及常见的期权定价模型、期权希腊字母以及期权隐含波动率模型的相关理论, 同时结合中国金融期权市场的数据, 将上述模型和理论应用于我国金融期权的定价和风险管理中。
全部MARC细节信息>>